PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO).

HGY.TO и JEPQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%-1.06%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью -1.63%.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и JEPQ.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOJEPQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.85

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.28

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.34

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

5.52

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JEPQ.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.85

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.92

-0.92

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и JEPQ.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JEPQ.TO в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и JEPQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-20.05%

-95.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-11.99%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.80%

-95.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-3.68%

-95.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.91%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и JEPQ.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.88%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

10.78%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

18.96%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.89%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.89%

-2.57%