PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%29.26%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с HILYXHGXIX с GMGEXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий HGXIX и SEMNX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.16

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.73

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.78

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

11.39

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.16

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между HGXIX и SEMNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и SEMNX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и SEMNX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-65.10%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.80%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-39.74%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-12.22%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-17.39%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) составляет 6.49%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

10.25%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

15.23%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.54%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.65%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.37%

-0.97%