PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-4.00%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%10.56%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

HGXIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-7.24%
1 год
5.51%
3 года*
7.33%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с GWOAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий HGXIX и RTXAX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.69

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.24

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.89

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

10.79

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между HGXIX и RTXAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и RTXAX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RTXAX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.56%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и RTXAX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-40.68%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-13.11%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-24.63%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-3.32%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.96%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.29%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и RTXAX

Hartford Global Impact Fund (HGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.12%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.24%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.04%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.85%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

20.26%

-2.89%