PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HGXIX и HGOIX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HGXIX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.68

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.11

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.91

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

3.09

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между HGXIX и HGOIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и HGOIX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и HGOIX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-58.07%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-17.71%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-44.99%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-13.88%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-12.07%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.20%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и HGOIX

Текущая волатильность для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) составляет 6.49%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

8.30%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.82%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

24.05%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

25.14%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

23.37%

-5.97%