PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с HGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -4.23%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с HILYXHGXIX с GMGEXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий HGXIX и HGIYX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.87

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.34

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.41

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

6.55

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HGIYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между HGXIX и HGIYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и HGIYX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HGIYX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и HGIYX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-51.88%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.00%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-24.64%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-6.28%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.18%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.36%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и HGIYX

Hartford Global Impact Fund (HGXIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Hartford Core Equity Fund (HGIYX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.35%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.14%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.99%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.35%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.40%

0.00%