PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%21.66%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с VMNVX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий HGXIX и GCCHX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.55

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.20

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.57

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

16.21

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.55

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между HGXIX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и GCCHX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и GCCHX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-54.32%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.89%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-54.32%

+22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-9.81%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-14.11%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.20%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и GCCHX

Текущая волатильность для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) составляет 6.49%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.28%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

17.44%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

27.93%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

26.92%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

25.23%

-7.83%