Сравнение HGRO с RFDA
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HGRO returned 24.70% vs 29.57% for RFDA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 12.04%.
HGRO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам HGRO и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.83% | 13.45% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 12.04% | 14.44% |
Correlation
The correlation between HGRO and RFDA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between HGRO and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. RFDA — Ранг доходности на риск
HGRO
RFDA
Сравнение HGRO c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 5.19 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 18.78 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и RFDA
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -34.60% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -5.45% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.55% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.74% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.50% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и RFDA
Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.29% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 8.73% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 11.73% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.75% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.85% | -3.31% |
Сравнение комиссий HGRO и RFDA
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и RFDA
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RFDA в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.76% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and RFDA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGRO has higher volatility (5.40%) compared to RFDA (3.29%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs RFDA's -34.60%.
On 1-year performance, RFDA leads with 29.57% vs 24.70% for HGRO. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFDA has performed better with a 29.57% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
RFDA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.07% for HGRO.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and SS&C. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.52% for RFDA.
RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор