PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

HGR.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		-1.57%-0.91%2.46%4.01%7.10%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		13.43%19.04%18.15%0.09%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.

HGR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-5.48%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с CGR.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZWP.TO

Сравнение комиссий HGR.TO и HUTE.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.58

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

2.08

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.48

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

9.81

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.58

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.19

-1.21

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и HUTE.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.69%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-18.36%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.95%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-1.81%

-27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-3.94%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.29%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и HUTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.14%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.22%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.78%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.90%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.24%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

14.24%

+4.15%