PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGOYX показывает доходность -10.11%, а TILIX немного выше – -9.78%. За последние 10 лет акции HGOYX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.52% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий HGOYX и TILIX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.83

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.35

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.32

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между HGOYX и TILIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и TILIX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и TILIX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-50.54%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-16.24%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-32.68%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-32.68%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-13.10%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-7.77%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.73%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и TILIX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.72%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

12.38%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

22.61%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

21.50%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.04%

+2.33%