Сравнение HGOYX с HISCX
HGOYX (The Hartford Growth Opportunities Fund) and HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) are both mutual funds - HGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while HISCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HGOYX returned 17.04%/yr vs 10.43%/yr for HISCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HGOYX charges 0.84%/yr vs 0.64%/yr for HISCX.
Доходность
Сравнение доходности HGOYX и HISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGOYX показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у HISCX с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции HISCX по среднегодовой доходности: 17.04% против 10.43% соответственно.
HGOYX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 17.04%
HISCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам HGOYX и HISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 13.28% | 13.55% | 42.30% | 40.99% | -36.88% | 7.60% | 62.18% | 30.37% | -0.67% | 30.76% |
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 19.20% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
Correlation
The correlation between HGOYX and HISCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2002 г. | 0.87 |
The correlation between HGOYX and HISCX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGOYX vs. HISCX — Ранг доходности на риск
HGOYX
HISCX
Сравнение HGOYX c HISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOYX | HISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.83 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 11.00 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOYX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HGOYX и HISCX
Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что меньше максимальной просадки HISCX в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGOYX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -82.02% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -13.26% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -30.31% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -39.40% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -40.25% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.81% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -32.25% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.41% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOYX и HISCX
Текущая волатильность для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) составляет 5.52%, в то время как у Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGOYX | HISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.31% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 15.70% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 20.74% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 23.73% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.86% | -0.39% |
Сравнение комиссий HGOYX и HISCX
HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HISCX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOYX и HISCX
Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности HISCX в 20.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 4.91% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.17% | 11.94% | 5.50% | 28.31% | 8.15% | 3.55% | 8.46% |
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 20.29% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGOYX and HISCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISCX has higher volatility (6.31%) compared to HGOYX (5.52%). In terms of maximum drawdown, HGOYX dropped -58.04% vs HISCX's -82.02%.
HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGOYX и HISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор