PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIFX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGIFX с HDGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGIFX (Hartford Core Equity Fund Class F) and HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) are both mutual funds - HGIFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Hartford, while HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 5 years, HGIFX returned 11.51%/yr vs 10.54%/yr for HDGYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HGIFX charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for HDGYX.

Доходность

Сравнение доходности HGIFX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGIFX показывает доходность 7.94%, а HDGYX немного выше – 8.24%.

HGIFX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.64%
1 год
21.97%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGIFX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIFX
Hartford Core Equity Fund Class F		7.94%14.77%25.04%21.58%-18.62%24.62%18.51%36.34%-1.61%14.96%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%12.92%

Correlation

The correlation between HGIFX and HDGYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between HGIFX and HDGYX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund Class F

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с HGIFX:
HGIFX с AFNIXHGIFX с AUEIXHGIFX с FLCPXHGIFX с AAPLHGIFX с DHAMXHGIFX с FTRIXHGIFX с HILYX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX

Доходность на риск

HGIFX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIFX
Ранг доходности на риск HGIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIFX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIFXHDGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.21

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.11

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.96

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

12.78

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIFX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIFX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIFX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIFXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HGIFX и HDGYX

Максимальная просадка HGIFX за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIFX и HDGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGIFXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-50.78%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.00%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-13.70%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-18.79%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.89%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.81%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIFX и HDGYX

Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеют волатильность 2.78% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGIFXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.66%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.03%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

10.71%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

14.02%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.61%

+1.28%

Сравнение комиссий HGIFX и HDGYX

HGIFX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HDGYX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIFX и HDGYX

Дивидендная доходность HGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности HDGYX в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
HGIFX
Hartford Core Equity Fund Class F		11.07%11.95%8.39%3.11%4.18%3.30%0.82%4.48%5.72%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGIFX and HDGYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGIFX has higher volatility (2.78%) compared to HDGYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, HGIFX dropped -33.46% vs HDGYX's -50.78%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGIFX и HDGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор