PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIFX с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGIFX с ADBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGIFX (Hartford Core Equity Fund Class F) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Hartford, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 5 years, HGIFX returned 11.51%/yr vs -12.52%/yr for ADBE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HGIFX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGIFX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%.

HGIFX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.64%
1 год
21.97%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—

ADBE

1 день
0.85%
1 месяц
1.10%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-37.57%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGIFX и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIFX
Hartford Core Equity Fund Class F		7.94%14.77%25.04%21.58%-18.62%24.62%18.51%36.34%-1.61%14.96%
ADBE
Adobe Inc		-26.16%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%48.08%

Correlation

The correlation between HGIFX and ADBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between HGIFX and ADBE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund Class F

Adobe Inc

Часто сравнивают с HGIFX:
HGIFX с AFNIXHGIFX с AUEIXHGIFX с FLCPXHGIFX с AAPLHGIFX с DHAMXHGIFX с FTRIXHGIFX с HDGYX
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

HGIFX vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIFX
Ранг доходности на риск HGIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIFXADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.12

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.62

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.82

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

-1.40

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIFX vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIFX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIFX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIFXADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-1.12

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HGIFX и ADBE

Максимальная просадка HGIFX за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIFX и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGIFXADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-79.89%

+46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-45.95%

+37.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-64.50%

+47.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-67.26%

+42.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-62.46%

+61.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-25.97%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

26.93%

-25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIFX и ADBE

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) составляет 2.78%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что HGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGIFXADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

13.97%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

28.04%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

33.62%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

36.31%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

34.32%

-16.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIFX и ADBE

Дивидендная доходность HGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGIFX
Hartford Core Equity Fund Class F		11.07%11.95%8.39%3.11%4.18%3.30%0.82%4.48%5.72%3.83%

Часто задаваемые вопросы

HGIFX and ADBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (13.97%) compared to HGIFX (2.78%). In terms of maximum drawdown, HGIFX dropped -33.46% vs ADBE's -79.89%.

HGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGIFX и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор