PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HGGG.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		11.92%130.27%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HGGG.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-16.08%
С начала года
11.92%
6 месяцев
29.96%
1 год
130.52%
3 года*
52.68%
5 лет*
31.56%
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HGGG.TO и MSTE.TO

И HGGG.TO, и MSTE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

-0.79

+3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

-1.24

+4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.86

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.77

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

-1.34

+16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

-0.79

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.71

+1.52

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и MSTE.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и MSTE.TO

HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-80.35%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-80.35%

+49.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-75.21%

+59.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-35.03%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

45.92%

-37.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и MSTE.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеют волатильность 18.75% и 18.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

18.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

63.62%

-27.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

81.64%

-37.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

85.48%

-53.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

85.48%

-53.09%