PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

HGGG.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		6.31%170.60%41.35%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 4.61%.

HGGG.TO

1 день
8.03%
1 месяц
-20.27%
С начала года
6.31%
6 месяцев
25.64%
1 год
117.42%
3 года*
50.08%
5 лет*
30.21%
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TOHGGG.TO с CGL-C.TO
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HGGG.TO и AMAX.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.75

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.10

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.47

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.18

9.13

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа AMAX.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.75

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.96

-1.17

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и AMAX.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и AMAX.TO

HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-28.60%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-28.60%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-18.54%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-4.66%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

7.74%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и AMAX.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

16.54%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.89%

33.06%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

39.73%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

33.11%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

33.11%

-0.77%