PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с ZGLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с ZGLH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO).

HGGG.TO и ZGLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и ZGLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и ZGLH.TO

2026 (YTD)20252024
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		11.92%170.60%31.19%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		9.60%61.24%18.72%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у ZGLH.TO с доходностью 9.60%.

HGGG.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-16.08%
С начала года
11.92%
6 месяцев
29.96%
1 год
130.52%
3 года*
52.68%
5 лет*
31.56%
10 лет*
—

ZGLH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.60%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TOHGGG.TO с CGL-C.TO
Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HUG.TOZGLH.TO с CGL.TO

Сравнение комиссий HGGG.TO и ZGLH.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZGLH.TO в 0.23%.

HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOZGLH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.81

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.24

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

2.50

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

9.10

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. ZGLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа ZGLH.TO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и ZGLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOZGLH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.81

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.97

-1.15

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и ZGLH.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и ZGLH.TO

Ни HGGG.TO, ни ZGLH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и ZGLH.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и ZGLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOZGLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-19.51%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-19.51%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-12.04%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-2.72%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.35%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и ZGLH.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOZGLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

10.55%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

23.63%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

27.20%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

22.13%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

22.13%

+10.26%