PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с FIQRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and FIQRX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z) are both Commodities funds. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 20.26%/yr for FIQRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGER charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for FIQRX.

Доходность

Сравнение доходности HGER и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у FIQRX с доходностью 24.76%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIQRX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.18%
С начала года
24.76%
6 месяцев
26.93%
1 год
52.60%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и FIQRX

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.76%28.74%3.10%-5.03%7.85%

Correlation

The correlation between HGER and FIQRX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.58

The correlation between HGER and FIQRX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с BCSKXFIQRX с PQCMXFIQRX с PCLPXFIQRX с FFGAX

Доходность на риск

HGER vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERFIQRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.24

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.07

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

7.13

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

25.87

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERFIQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.24

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.56

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HGER и FIQRX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FIQRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-45.62%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.40%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-19.20%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.51%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-9.40%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.04%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и FIQRX

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.25%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.30%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

21.38%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

24.23%

-6.62%

Сравнение комиссий HGER и FIQRX

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIQRX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и FIQRX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FIQRX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.07%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and FIQRX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQRX has higher volatility (4.31%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs FIQRX's -45.62%.

FIQRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и FIQRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор