PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGER с FIQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX).

HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HGER и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и FIQRX

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%7.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 25.22%, а FIQRX немного ниже – 24.13%.

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с PQCMXFIQRX с BCSKX

Сравнение комиссий HGER и FIQRX

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIQRX в 0.80%.

FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

HGER vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERFIQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.65

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.16

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.67

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

19.03

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERFIQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.33

Корреляция

Корреляция между HGER и FIQRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и FIQRX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FIQRX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%

Просадки

Сравнение просадок HGER и FIQRX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FIQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGERFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-45.62%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-14.68%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.31%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.58%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.83%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и FIQRX

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGERFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.16%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.74%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

20.50%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

21.55%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

24.43%

-6.65%