Сравнение HGER с CMDB
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while CMDB (Costamare Bulkers Holdings Ltd) is a stock. Over the past year, HGER returned 39.42% vs 87.60% for CMDB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGER и CMDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у CMDB с доходностью 8.96%.
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDB
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 87.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и CMDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 12.63% |
CMDB Costamare Bulkers Holdings Ltd | 8.96% | 31.48% |
Correlation
The correlation between HGER and CMDB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. CMDB — Ранг доходности на риск
HGER
CMDB
Сравнение HGER c CMDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | CMDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.63 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 8.27 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | CMDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.92 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HGER и CMDB
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки CMDB в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и CMDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | CMDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -26.28% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -24.27% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -15.46% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -11.94% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 10.64% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и CMDB
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.06%, в то время как у Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | CMDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 10.62% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 28.23% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 45.98% | -29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 47.64% | -30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 47.64% | -30.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и CMDB
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как CMDB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDB Costamare Bulkers Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and CMDB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDB has higher volatility (10.62%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs CMDB's -26.28%.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и CMDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор