PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с ULTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и ULTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и ULTR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%8.80%
ULTR
IQ Ultra Short Duration ETF
0.00%0.00%1.34%5.48%0.21%0.14%0.84%1.19%

Доходность по периодам


HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

ULTR

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

IQ Ultra Short Duration ETF

Сравнение комиссий HFXI и ULTR

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ULTR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HFXI vs. ULTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ULTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c ULTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFXIULTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

HFXI vs. ULTR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFXIULTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

Корреляция

Корреляция между HFXI и ULTR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и ULTR

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как ULTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
ULTR
IQ Ultra Short Duration ETF
0.00%0.00%1.12%4.50%2.43%2.26%1.90%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и ULTR


Загрузка...

Показатели просадок


HFXIULTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и ULTR


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFXIULTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%