Сравнение ULTR с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
ULTR и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTR - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTR или FALN.
Основные характеристики
| ULTR | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.34% | 2.68% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | 13.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.29% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 1.71% | 5.80% |
| Макс. просадка | -5.69% | -29.22% |
| Current Drawdown | -0.01% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между ULTR и FALN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULTR и FALN
С начала года, ULTR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 2.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTR и FALN
И ULTR, и FALN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTR c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTR и FALN
Дивидендная доходность ULTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FALN в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 4.27% | 4.50% | 2.43% | 1.00% | 1.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.77% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ULTR и FALN
Максимальная просадка ULTR за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTR и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTR и FALN
Текущая волатильность для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) составляет 0.09%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ULTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.