Сравнение ULTR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ULTR и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTR - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTR или SPHD.
Основные характеристики
| ULTR | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.34% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | 17.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.29% | 3.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 1.71% | 12.59% |
| Макс. просадка | -5.69% | -41.39% |
| Current Drawdown | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ULTR и SPHD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULTR и SPHD
С начала года, ULTR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTR и SPHD
ULTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTR и SPHD
Дивидендная доходность ULTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPHD в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 4.27% | 4.50% | 2.43% | 1.00% | 1.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.17% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок ULTR и SPHD
Максимальная просадка ULTR за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTR и SPHD
Текущая волатильность для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) составляет 0.09%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что ULTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.