Сравнение ULTR с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
ULTR и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTR - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTR или BNDX.
Основные характеристики
ULTR | BNDX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.34% | -0.31% |
Дох-ть за 1 год | 5.43% | 4.80% |
Дох-ть за 3 года | 2.29% | -1.60% |
Коэф-т Шарпа | 3.29 | 0.99 |
Дневная вол-ть | 1.71% | 4.84% |
Макс. просадка | -5.69% | -16.23% |
Current Drawdown | -0.01% | -7.66% |
Корреляция
Корреляция между ULTR и BNDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULTR и BNDX
С начала года, ULTR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -0.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTR и BNDX
ULTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTR c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTR и BNDX
Дивидендная доходность ULTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BNDX в 4.65%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ Ultra Short Duration ETF | 4.27% | 4.50% | 2.43% | 1.00% | 1.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.65% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ULTR и BNDX
Максимальная просадка ULTR за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTR и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTR и BNDX
Текущая волатильность для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что ULTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.