Сравнение HFXI с TYHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Pioneer High Yield Fund (TYHYX).
HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. TYHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 12 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HFXI и TYHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и TYHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
TYHYX Pioneer High Yield Fund | -0.80% | 7.99% | 6.55% | 9.17% | -11.19% | 5.99% | 3.35% | 14.36% | -3.30% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TYHYX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции TYHYX по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.98% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
TYHYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и TYHYX
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TYHYX в 0.85%.
Доходность на риск
HFXI vs. TYHYX — Ранг доходности на риск
HFXI
TYHYX
Сравнение HFXI c TYHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Pioneer High Yield Fund (TYHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | TYHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.25 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.93 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 7.80 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | TYHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и TYHYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и TYHYX
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности TYHYX в 5.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
TYHYX Pioneer High Yield Fund | 5.42% | 5.91% | 4.13% | 4.10% | 5.23% | 4.44% | 5.23% | 5.17% | 5.13% | 4.97% | 5.12% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и TYHYX
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки TYHYX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и TYHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | TYHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -40.86% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -3.33% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -14.11% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -23.73% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -1.82% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -4.01% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.82% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и TYHYX
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Pioneer High Yield Fund (TYHYX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | TYHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 1.41% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 2.16% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 3.70% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 4.38% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 5.20% | +11.35% |