PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с MMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с MMIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HFXI returned 12.14%/yr vs 0.75%/yr for MMIN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for MMIN.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и MMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у MMIN с доходностью 2.34%.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

MMIN

1 день
0.02%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.90%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и MMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%2.48%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.34%4.65%0.93%7.45%-11.20%1.35%7.47%8.08%1.97%1.20%

Correlation

The correlation between HFXI and MMIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.04

The correlation between HFXI and MMIN shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFXI и MMIN

Секторы
HFXI
MMIN

Финансовые услуги

22.8%
-0.9%

Промышленность

20.1%

-

Технологии

14.5%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
MMIN
-0.9%

Промышленность

HFXI
20.1%
MMIN

-

Технологии

HFXI
14.5%
MMIN

-

Здравоохранение

HFXI
9.5%
MMIN

-

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
MMIN

-

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
MMIN

-

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
MMIN

-

Энергетика

HFXI
3.6%
MMIN

-

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
MMIN

-

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
MMIN

-

Недвижимость

HFXI
2.5%
MMIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD

Доходность на риск

HFXI vs. MMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c MMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIMMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.51

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.11

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

11.42

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. MMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMIN равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и MMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIMMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HFXI и MMIN

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и MMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIMMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-16.87%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-2.87%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-7.22%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-16.87%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.06%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.32%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.78%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и MMIN

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIMMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

1.16%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

2.48%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

3.80%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.02%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

6.97%

+9.66%

Сравнение комиссий HFXI и MMIN

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MMIN в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и MMIN

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности MMIN в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and MMIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs MMIN's -16.87%.

On 5-year performance, HFXI leads with 12.14% vs 0.75% for MMIN. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 12.14% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for MMIN.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.84% for HFXI.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MMIN is Municipal Bonds. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.31% for MMIN.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и MMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор