Сравнение HFSI с VGHY
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 2.02%.
HFSI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSI и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.43% | 1.03% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 2.02% | 1.77% |
Correlation
The correlation between HFSI and VGHY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. VGHY — Ранг доходности на риск
HFSI
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFSI c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSI | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSI и VGHY
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -2.66% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.09% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -0.41% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 4.11% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.11% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.11% | +0.82% |
Сравнение комиссий HFSI и VGHY
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и VGHY
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VGHY в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and VGHY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 4.48% for VGHY.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while VGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор