PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с VGHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSI с VGHY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY).

HFSI и VGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VGHY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSI и VGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и VGHY

2026 (YTD)2025
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.58%1.14%
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		0.06%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 0.06%.

HFSI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.69%
3 года*
7.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGHY

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

Vanguard High-Yield Active ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с VGHY:
VGHY с BNDVGHY с SCHDVGHY с SPHYVGHY с SCYBVGHY с VOOVGHY с SHYGVGHY с BSV

Сравнение комиссий HFSI и VGHY

HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.

HFSI
Hartford Strategic Income ETF
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF

Доходность на риск

HFSI vs. VGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c VGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIVGHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. VGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIVGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между HFSI и VGHY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и VGHY

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VGHY в 3.00%

TTM20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.64%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		3.00%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и VGHY

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VGHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSIVGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-2.66%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.09%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-0.46%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и VGHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSIVGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.45%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

4.45%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

4.45%

+0.56%