Сравнение HFSI с VGHY
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSI и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.55% | 1.14% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between HFSI and VGHY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. VGHY — Ранг доходности на риск
HFSI
VGHY
Сравнение HFSI c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и VGHY
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -2.66% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.24% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -0.45% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.28% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.28% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.28% | +0.69% |
Сравнение комиссий HFSI и VGHY
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и VGHY
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.53% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and VGHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.98% for VGHY.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while VGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор