PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSI с VEMY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.19%/yr vs 15.15%/yr for VEMY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.

Доходность

Сравнение доходности HFSI и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 6.79%.

HFSI

1 день
0.23%
1 месяц
1.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.18%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMY

1 день
0.33%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.94%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSI и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.65%9.56%7.91%9.91%-0.54%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.79%15.27%13.48%14.45%-1.43%

Correlation

The correlation between HFSI and VEMY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between HFSI and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с DRSKVEMY с PCYVEMY с CDX

Доходность на риск

HFSI vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSIVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.14

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.83

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.75

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

22.54

-11.81

HFSI vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSI и VEMY

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VEMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSIVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-8.77%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-4.00%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-6.57%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-1.30%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.84%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и VEMY

Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.24%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSIVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.65%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

4.71%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

6.07%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

7.62%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

7.62%

-2.66%

Сравнение комиссий HFSI и VEMY

HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и VEMY

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности VEMY в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.53%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.31%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSI and VEMY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMY has higher volatility (1.65%) compared to HFSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs VEMY's -8.77%.

On 3-year performance, VEMY leads with 15.15% vs 8.19% for HFSI. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.15% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.

VEMY has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 5.53% for HFSI.

HFSI is categorized as Multisector Bonds, while VEMY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Virtus. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.58% for VEMY.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSI и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор