PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с TSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSI с TSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI).

HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности HFSI и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и TSI

2026 (YTD)20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.82%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -7.65%.

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDBTSI с EVG

Сравнение комиссий HFSI и TSI

HFSI
Hartford Strategic Income ETF

Доходность на риск

HFSI vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSITSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.25

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-0.27

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.13

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

-0.46

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSITSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.25

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между HFSI и TSI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и TSI

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности TSI в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и TSI

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и TSI.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSITSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-60.35%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-8.30%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-7.68%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.70%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.25%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и TSI

Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSITSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.85%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

7.31%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

9.18%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

11.03%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

14.07%

-9.06%