Сравнение HFSFX с DFWVX
HFSFX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, HFSFX returned 21.87% vs 31.62% for DFWVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HFSFX charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности HFSFX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSFX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 13.09%.
HFSFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFWVX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 29.29%
Сравнение доходности по годам HFSFX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSFX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F | 6.89% | 44.03% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 13.09% | 40.63% |
Correlation
The correlation between HFSFX and DFWVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between HFSFX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSFX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
HFSFX
DFWVX
Сравнение HFSFX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSFX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.25 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.84 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSFX и DFWVX
Максимальная просадка HFSFX за все время составила -14.14%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSFX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSFX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.14% | -41.32% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.91% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -3.59% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -7.06% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.71% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSFX и DFWVX
Текущая волатильность для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) составляет 3.63%, в то время как у DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HFSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSFX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.58% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.72% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 13.64% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.17% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 34.80% | -19.24% |
Сравнение комиссий HFSFX и DFWVX
HFSFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSFX и DFWVX
Дивидендная доходность HFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности DFWVX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.41% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
HFSFX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F | 6.04% | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSFX and DFWVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFWVX has higher volatility (5.58%) compared to HFSFX (3.63%). In terms of maximum drawdown, HFSFX dropped -14.14% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSFX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор