PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFRO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO).

HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFRO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFRO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		-3.03%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%4.22%-12.30%1.01%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.40%17.17%17.88%8.35%3.10%4,195.80%2,015.45%18.06%-10.61%3.03%
Разные валюты инструментов

HFRO торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.17%.

HFRO

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-6.64%
1 год
19.01%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.17%
6 месяцев
12.75%
1 год
23.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
126.47%
10 лет*
116.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с SCDHFRO с HEQHFRO с CFIHXHFRO с PMFKXHFRO с HGLBHFRO с HHCZXHFRO с BERIX
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий HFRO и EIT-UN.TO

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

HFRO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROEIT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.65

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.59

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.80

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

11.41

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.08

-0.24

Корреляция

Корреляция между HFRO и EIT-UN.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности EIT-UN.TO в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		8.12%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Просадки

Сравнение просадок HFRO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и EIT-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFROEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-100.11%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-8.68%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-15.57%

-37.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-100.00%

+65.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-99.24%

+78.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.78%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и EIT-UN.TO

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFROEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.95%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

7.83%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

14.23%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

1,192.45%

-1,168.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

1,019.16%

-996.63%