PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFR.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFR.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and ZBI.TO (BMO Canadian Bank Income Index ETF) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while ZBI.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Solactive Canadian Bank Income Index. HFR.TO is actively managed, while ZBI.TO is passively managed. Over the past 3 years, HFR.TO returned 5.65%/yr vs 8.27%/yr for ZBI.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.28%/yr for ZBI.TO.

Доходность

Сравнение доходности HFR.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFR.TO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ZBI.TO с доходностью 1.67%.

HFR.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.66%
3 года*
5.65%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.25%

ZBI.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.12%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFR.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFR.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF		1.32%4.04%6.89%7.86%0.00%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		1.67%5.10%12.50%6.85%-3.89%

Correlation

The correlation between HFR.TO and ZBI.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с HFR.TO:
HFR.TO с MNU-U.TOHFR.TO с VVSG.TOHFR.TO с CBIL.TOHFR.TO с HBNK.TOHFR.TO с HSAV.TOHFR.TO с QQCL.TOHFR.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSTB.TO

Доходность на риск

HFR.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFR.TO
Ранг доходности на риск HFR.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFR.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFR.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFR.TOZBI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.56

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
3.79

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.56

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

4.26

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.48

20.73

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFR.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFR.TO на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBI.TO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFR.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFR.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.26

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HFR.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и ZBI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFR.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-8.22%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.21%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-1.47%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.25%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HFR.TO и ZBI.TO

Текущая волатильность для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) составляет 0.30%, в то время как у BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFR.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.55%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.57%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

2.01%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

4.01%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

4.01%

+1.76%

Сравнение комиссий HFR.TO и ZBI.TO

HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFR.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFR.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF		3.65%3.76%4.50%5.67%3.39%1.29%2.69%2.61%2.35%2.12%1.97%2.13%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.23%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFR.TO and ZBI.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZBI.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBI.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.

HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZBI.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.28% for ZBI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и ZBI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор