PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFR.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFR.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFR.TO returned 5.65%/yr vs 4.79%/yr for MNU-U.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HFR.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HFR.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HFR.TO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

HFR.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.66%
3 года*
5.65%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.25%

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFR.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
HFR.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF		1.32%4.04%6.89%5.13%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between HFR.TO and MNU-U.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с HFR.TO:
HFR.TO с VVSG.TOHFR.TO с CBIL.TOHFR.TO с HBNK.TOHFR.TO с HSAV.TOHFR.TO с QQCL.TOHFR.TO с QQCC.TOHFR.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TOMNU-U.TO с YTSL.NEO

Доходность на риск

HFR.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFR.TO
Ранг доходности на риск HFR.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFR.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFR.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFR.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.00

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
1.40

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.18

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

1.14

+8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.48

2.98

+33.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFR.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFR.TO на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFR.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFR.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.00

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HFR.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFR.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-5.44%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-4.02%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-5.44%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.47%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.70%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.54%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HFR.TO и MNU-U.TO

Текущая волатильность для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) составляет 0.30%, в то время как у Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFR.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.80%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

3.45%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

4.59%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

5.27%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.27%

+0.50%

Сравнение комиссий HFR.TO и MNU-U.TO

HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MNU-U.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFR.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFR.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF		3.65%3.76%4.50%5.67%3.39%1.29%2.69%2.61%2.35%2.12%1.97%2.13%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFR.TO and MNU-U.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.

They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор