Сравнение HFR.TO с HBNK.TO
HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. HFR.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past year, HFR.TO returned 3.66% vs 63.39% for HBNK.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFR.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFR.TO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 21.25%.
HFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.25%
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFR.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.32% | 4.04% | 6.89% | 4.17% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 43.71% | 24.77% | 8.99% |
Correlation
The correlation between HFR.TO and HBNK.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFR.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
HFR.TO
HBNK.TO
Сравнение HFR.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFR.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 7.52 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.48 | 32.68 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFR.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 4.98 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.72 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок HFR.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFR.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -14.78% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -8.48% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.33% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.32% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.95% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFR.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) составляет 0.30%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFR.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 5.30% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 11.33% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 12.80% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 12.75% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 12.75% | -6.98% |
Сравнение комиссий HFR.TO и HBNK.TO
HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFR.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HBNK.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.65% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.39% | 1.29% | 2.69% | 2.61% | 2.35% | 2.12% | 1.97% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
HFR.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.
HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while HBNK.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор