Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) показал доход в 0.39% с начала года и 3.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFR.TO составила 3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 35 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HFR.TO закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF: годовая альфа составляет 3.46%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 14.12.2010.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.08%) было выше, чем в снижении (2.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HFR.TO составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HFR.TO имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF показал максимальную просадку в 22.56%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.