Сравнение HFR.TO с XSH.TO
HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. HFR.TO is actively managed, while XSH.TO is passively managed. Over the past 10 years, HFR.TO returned 3.27%/yr vs 2.84%/yr for XSH.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFR.TO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFR.TO показывает доходность 1.47%, а XSH.TO немного выше – 1.54%. За последние 10 лет акции HFR.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 3.27% против 2.84% соответственно.
HFR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.27%
XSH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам HFR.TO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.47% | 4.04% | 6.89% | 7.86% | -0.77% | 0.68% | 3.52% | 4.41% | 0.84% | 2.34% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.54% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between HFR.TO and XSH.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г. | 0.13 |
The correlation between HFR.TO and XSH.TO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFR.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
HFR.TO
XSH.TO
Сравнение HFR.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFR.TO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 2.53 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.06 | 9.90 | +24.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFR.TO и XSH.TO
Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFR.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -14.24% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.51% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -1.51% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.51% | -7.80% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -14.24% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.92% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.38% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFR.TO и XSH.TO
Текущая волатильность для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) составляет 0.30%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFR.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.58% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.80% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 2.20% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.84% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.42% | +1.36% |
Сравнение комиссий HFR.TO и XSH.TO
HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFR.TO и XSH.TO
Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности XSH.TO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.65% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.40% | 1.28% | 2.69% | 2.60% | 2.36% | 2.12% | 2.00% | 2.14% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.57% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
HFR.TO and XSH.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.
HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.10% for XSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор