Сравнение HFQTX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
HFQTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HFQTX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFQTX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQTX Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T | 4.55% | 29.80% | 7.08% | 10.40% | -6.41% | 12.85% | 1.59% | 21.13% | -15.74% | 7.75% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HFQTX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%.
HFQTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFQTX и JARTX
HFQTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
HFQTX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
HFQTX
JARTX
Сравнение HFQTX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFQTX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.59 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.00 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.66 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 2.24 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFQTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.59 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.34 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HFQTX и JARTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQTX и JARTX
Дивидендная доходность HFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQTX Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T | 5.20% | 6.80% | 8.18% | 8.08% | 8.26% | 7.10% | 7.47% | 6.99% | 7.85% | 5.06% | 0.00% | 0.00% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок HFQTX и JARTX
Максимальная просадка HFQTX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQTX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFQTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -56.70% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -19.19% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -41.09% | +19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -15.58% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -16.91% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.62% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFQTX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) составляет 5.29%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что HFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFQTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.78% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 13.74% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 22.93% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 21.98% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 21.38% | -6.51% |