PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQTX с HDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFQTX с HDDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFQTX (Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T) and HDDVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class D) are both Global Equity Income funds from Janus Henderson. HFQTX is passively managed, while HDDVX is actively managed. Over the past 5 years, HFQTX returned 10.41%/yr vs 12.27%/yr for HDDVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HFQTX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for HDDVX.

Доходность

Сравнение доходности HFQTX и HDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFQTX показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у HDDVX с доходностью 15.61%.

HFQTX

1 день
-0.25%
1 месяц
3.07%
С начала года
12.34%
6 месяцев
14.39%
1 год
26.55%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

HDDVX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.77%
С начала года
15.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
26.64%
3 года*
20.55%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFQTX и HDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		12.34%29.80%7.08%10.40%-6.41%12.85%1.59%21.13%-15.74%7.75%
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		15.61%29.23%8.73%17.97%-8.67%11.66%5.15%18.72%-9.14%6.86%

Correlation

The correlation between HFQTX and HDDVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between HFQTX and HDDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T

Janus Henderson International Dividend Fund Class D

Часто сравнивают с HFQTX:
HFQTX с IGDHFQTX с AGDHFQTX с ETJHFQTX с HDQVXHFQTX с GLVHFQTX с SRVHFQTX с NXG
Часто сравнивают с HDDVX:
HDDVX с AGDHDDVX с ETJHDDVX с GLVHDDVX с HDQVXHDDVX с IGDHDDVX с SRVHDDVX с NXG

Доходность на риск

HFQTX vs. HDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQTX
Ранг доходности на риск HFQTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDDVX
Ранг доходности на риск HDDVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDDVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDDVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDDVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDDVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDDVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQTX c HDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQTXHDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.06

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.75

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.45

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

8.81

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQTX vs. HDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQTX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDDVX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQTX и HDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQTXHDDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HFQTX и HDDVX

Максимальная просадка HFQTX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки HDDVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQTX и HDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFQTXHDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-28.60%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.32%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-13.01%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-22.99%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.14%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.48%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.14%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQTX и HDDVX

Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) имеют волатильность 4.55% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFQTXHDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.98%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

13.42%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.66%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

13.84%

+1.04%

Сравнение комиссий HFQTX и HDDVX

HFQTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDDVX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQTX и HDDVX

Дивидендная доходность HFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности HDDVX в 6.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		6.63%7.61%6.50%3.08%4.12%4.58%3.22%3.15%4.12%2.32%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		6.11%6.80%8.18%8.08%8.26%7.10%7.47%6.99%7.85%5.06%

Часто задаваемые вопросы

HFQTX and HDDVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDDVX has higher volatility (4.61%) compared to HFQTX (4.55%). In terms of maximum drawdown, HFQTX dropped -34.53% vs HDDVX's -28.60%.

HFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFQTX и HDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор