PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQAX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFQAX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFQAX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		4.53%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFQAX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции TIVFX немного впереди с 8.08%.

HFQAX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.85%
С начала года
4.53%
6 месяцев
10.33%
1 год
25.21%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.75%
10 лет*
7.94%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с JEPAXHFQAX с CAIBXHFQAX с SGENX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий HFQAX и TIVFX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

HFQAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQAXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

3.12

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.55

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.44

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

17.93

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQAXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между HFQAX и TIVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и TIVFX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.06%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и TIVFX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFQAXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.77%

-54.21%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-13.21%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-36.31%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-41.51%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-10.23%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-13.45%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.27%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и TIVFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) составляет 5.26%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFQAXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.93%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

14.06%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

19.68%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

18.21%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.40%

-2.72%