Сравнение HFQAX с JANIX
HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both mutual funds - HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, HFQAX returned 8.45%/yr vs 10.20%/yr for JANIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFQAX charges 1.24%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.
Доходность
Сравнение доходности HFQAX и JANIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFQAX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у JANIX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям JANIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.20% соответственно.
HFQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 8.45%
JANIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам HFQAX и JANIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 12.52% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.41% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
Correlation
The correlation between HFQAX and JANIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г. | 0.69 |
The correlation between HFQAX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFQAX vs. JANIX — Ранг доходности на риск
HFQAX
JANIX
Сравнение HFQAX c JANIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFQAX | JANIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.43 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 10.00 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFQAX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.67 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.22 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HFQAX и JANIX
Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и JANIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFQAX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.77% | -62.76% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -11.05% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -23.89% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -31.80% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -39.70% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.01% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -10.03% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFQAX и JANIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) составляет 4.57%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFQAX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.24% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 12.42% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 16.07% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 19.61% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 20.59% | -5.84% |
Сравнение комиссий HFQAX и JANIX
HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQAX и JANIX
Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JANIX в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.93% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 10.08% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
HFQAX and JANIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANIX has higher volatility (5.24%) compared to HFQAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, HFQAX dropped -52.77% vs JANIX's -62.76%.
HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFQAX и JANIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор