Сравнение HFMF с BILS
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. HFMF is actively managed, while BILS is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 1.99% |
Correlation
The correlation between HFMF and BILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. BILS — Ранг доходности на риск
HFMF
BILS
Сравнение HFMF c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 9.79 | -8.81 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и BILS
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -0.41% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -0.01% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.04% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и BILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 0.23% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 0.31% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 0.30% | +16.49% |
Сравнение комиссий HFMF и BILS
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и BILS
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and BILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.76% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Unlimited and State Street. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор