Сравнение HFLGX с TWEIX

С начала года, HFLGX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HFLGX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFLGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFLGX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFLGX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

Максимальная просадка HFLGX за все время составила -38.90%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и TWEIX.

Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HFLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.