PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

HFIN.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и VDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и VDY.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.52

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

4.25

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.87

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

22.14

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.52

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.79

+0.27

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и VDY.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и VDY.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-39.21%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.07%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.80%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.67%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.76%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и VDY.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.19%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

6.44%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

11.03%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

11.49%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.95%

+1.13%