PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с CIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO).

HFIN.TO и CIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и CIC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у CIC.TO с доходностью 1.51%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и CIC.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CIC.TO в 0.87%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOCIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.45

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

4.45

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

5.28

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

22.30

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа CIC.TO равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.45

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.64

+0.42

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и CIC.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности CIC.TO в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и CIC.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и CIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-38.55%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.23%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.35%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-5.54%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.95%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и CIC.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.39%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.06%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.48%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.56%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.26%

+0.82%