PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFHIX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции HFHIX превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 4.61% против 3.95% соответственно.


HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.61%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.00%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFHIX и FLYRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
0.86%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund
1.75%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Correlation

The correlation between HFHIX and FLYRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between HFHIX and FLYRX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Floating Rate High Income Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFHIXFLYRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.34

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

15.78

-4.87

HFHIX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFHIXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.11

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.05

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и FLYRX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и FLYRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFHIXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-30.67%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-0.94%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-2.05%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-6.61%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-19.05%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.99%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.32%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и FLYRX

Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFHIXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.68%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

2.47%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.68%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.59%

+0.59%

Сравнение комиссий HFHIX и FLYRX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и FLYRX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что сопоставимо с доходностью FLYRX в 7.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund
7.27%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
7.29%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Часто задаваемые вопросы


HFHIX and FLYRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFHIX has higher volatility (0.78%) compared to FLYRX (0.68%). In terms of maximum drawdown, HFHIX dropped -23.31% vs FLYRX's -30.67%.

HFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFHIX и FLYRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор