PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFGO с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с ALTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HFGO is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 24.64%/yr vs 9.15%/yr for ALTL. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 10.41%.

HFGO

1 день
-0.34%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
16.05%
С начала года
8.83%
1 год
16.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.71%

ALTL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
6.13%
С начала года
10.41%
1 год
21.75%
3 года*
9.15%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALTL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
$430.41K$501.47K$360.46K

HFGO

Hartford Large Cap Growth ETF
$1.44M$1.16M$1.27M

Сравнение доходности по годам HFGO и ALTL

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		8.83%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		10.41%16.61%12.30%-15.85%-10.67%3.04%

Correlation

The correlation between HFGO and ALTL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.58

The correlation between HFGO and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и ALTL

Секторы
HFGO
ALTL

Технологии

59.7%
46.6%

Коммуникационные услуги

17.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.4%

Здравоохранение

7.0%
5.6%

Промышленность

4.0%
15.8%

Финансовые услуги

2.1%
12.4%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.8%

Энергетика

0.5%
0.7%

Недвижимость

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

HFGO
59.7%
ALTL
46.6%

Коммуникационные услуги

HFGO
17.6%
ALTL
2.1%

Потребительский циклический сектор

HFGO
7.8%
ALTL
12.4%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
ALTL
5.6%

Промышленность

HFGO
4.0%
ALTL
15.8%

Финансовые услуги

HFGO
2.1%
ALTL
12.4%

Сырьевые материалы

HFGO
1.0%
ALTL
2.1%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
ALTL
0.8%

Энергетика

HFGO
0.5%
ALTL
0.7%

Недвижимость

HFGO

-

ALTL
14.8%

Коммунальные услуги

HFGO

-

ALTL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SEIMHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с OMFLALTL с SPYALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

HFGO vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HFGO c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.97

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.42

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

5.56

-2.92

HFGO vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и ALTL

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-31.91%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-14.23%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-20.08%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-8.41%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-11.41%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.92%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и ALTL

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 8.03%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.77%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

17.68%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

22.59%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

19.52%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

20.74%

+5.25%

Сравнение комиссий HFGO и ALTL

И HFGO, и ALTL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и ALTL

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and ALTL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (8.77%) compared to HFGO (8.03%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs ALTL's -31.91%.

On 3-year performance, HFGO leads with 24.64% vs 9.15% for ALTL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, HFGO has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 24.64% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGO and ALTL have the same expense ratio: 0.60% per year.

ALTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for HFGO.

They also come from different issuers: Hartford and Pacer.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор