PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGM с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGM с EURL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%). HFGM is actively managed, while EURL is passively managed. Over the past year, HFGM returned 32.45% vs 29.01% for EURL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности HFGM и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 4.48%.

HFGM

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.52%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.02%
1 год
32.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EURL

1 день
-6.83%
1 месяц
-5.05%
С начала года
4.48%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.01%
3 года*
29.31%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGM и EURL

2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.23%26.63%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		4.48%68.57%

Correlation

The correlation between HFGM and EURL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.61

The correlation between HFGM and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

HFGM vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGMEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.64

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.16

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.91

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

2.89

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGM vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGM и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGMEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.64

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.03

+1.53

Просадки

Сравнение просадок HFGM и EURL

Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGMEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-84.65%

+73.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-33.05%

+22.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-16.18%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-36.96%

+34.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

10.40%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и EURL

Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 5.01%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGMEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

15.94%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

39.23%

-21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

46.81%

-23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

53.32%

-31.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

55.85%

-34.00%

Сравнение комиссий HFGM и EURL

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и EURL

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности EURL в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.49%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.19%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGM and EURL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (15.94%) compared to HFGM (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs EURL's -84.65%.

On 1-year performance, HFGM leads with 32.45% vs 29.01% for EURL. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 32.45% return vs 29.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

HFGM has the higher dividend yield at 10.19%, compared with 1.49% for EURL.

HFGM is categorized as Macro Trading, while EURL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 1.07% for EURL.

HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGM и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор