PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGM с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGM с BRZU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. HFGM is actively managed, while BRZU is passively managed. Over the past year, HFGM returned 32.45% vs 46.00% for BRZU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности HFGM и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 5.84%.

HFGM

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.52%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.02%
1 год
32.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRZU

1 день
-1.65%
1 месяц
-26.61%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.23%
1 год
46.00%
3 года*
3.57%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGM и BRZU

2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.23%26.63%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		5.84%68.57%

Correlation

The correlation between HFGM and BRZU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between HFGM and BRZU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с VOOBRZU с FLMX

Доходность на риск

HFGM vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGMBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.93

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.45

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.28

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

4.08

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGM vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRZU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGM и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGMBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

-0.35

+1.91

Просадки

Сравнение просадок HFGM и BRZU

Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGMBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-99.71%

+89.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-35.97%

+25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-99.24%

+90.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-89.56%

+86.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

11.30%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и BRZU

Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 5.01%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGMBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

14.82%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

41.71%

-24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

49.91%

-27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

55.42%

-33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

83.03%

-61.18%

Сравнение комиссий HFGM и BRZU

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и BRZU

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности BRZU в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.52%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.19%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGM and BRZU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.82%) compared to HFGM (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs BRZU's -99.71%.

On 1-year performance, BRZU leads with 46.00% vs 32.45% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRZU has performed better with a 46.00% return vs 32.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

HFGM has the higher dividend yield at 10.19%, compared with 2.52% for BRZU.

HFGM is categorized as Macro Trading, while BRZU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 1.29% for BRZU.

HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGM и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор