Сравнение HFEQ с NFXS
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 33.23% |
Correlation
The correlation between HFEQ and NFXS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение HFEQ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и NFXS
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -50.37% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -12.88% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -31.93% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 33.81% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 34.65% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 34.65% | -12.75% |
Сравнение комиссий HFEQ и NFXS
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и NFXS
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and NFXS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 3.23% for NFXS.
HFEQ is categorized as Long-Short, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор