PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции HFCGX немного впереди с 11.28%.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий HFCVX и HFCGX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.64

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.05

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.91

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

3.90

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.64

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.47

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между HFCVX и HFCGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и HFCGX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и HFCGX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-62.35%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.38%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-26.30%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-54.22%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.13%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-15.32%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.13%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и HFCGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.03%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.24%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

18.58%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

24.54%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

25.79%

-9.31%