PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с FDGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCVX с FDGKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) and FDGKX (Fidelity Dividend Growth Fund Class K) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HFCVX returned 11.15%/yr vs 13.73%/yr for FDGKX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HFCVX charges 1.23%/yr vs 0.38%/yr for FDGKX.

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и FDGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у FDGKX с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции HFCVX уступали акциям FDGKX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.73% соответственно.

HFCVX

1 день
0.88%
1 месяц
2.10%
С начала года
13.70%
6 месяцев
14.88%
1 год
26.29%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.15%

FDGKX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.11%
С начала года
17.56%
6 месяцев
16.08%
1 год
35.66%
3 года*
25.47%
5 лет*
15.02%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCVX и FDGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		13.70%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		17.56%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%

Correlation

The correlation between HFCVX and FDGKX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.84

Over the past year, the correlation between HFCVX and FDGKX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с FALAXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLX
Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX

Доходность на риск

HFCVX vs. FDGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c FDGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXFDGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.68

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.54

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

3.64

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

16.06

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. FDGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGKX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и FDGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXFDGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и FDGKX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FDGKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и FDGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCVXFDGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-53.34%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-10.15%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.32%

-21.35%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-21.35%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-41.28%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.08%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.54%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.29%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и FDGKX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCVXFDGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

10.97%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

13.79%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.69%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.27%

-2.81%

Сравнение комиссий HFCVX и FDGKX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FDGKX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и FDGKX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FDGKX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		5.97%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.50%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

HFCVX and FDGKX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGKX has higher volatility (4.04%) compared to HFCVX (2.79%). In terms of maximum drawdown, HFCVX dropped -65.75% vs FDGKX's -53.34%.

HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCVX и FDGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор