Сравнение HFCSX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCSX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HFCSX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.64% против 3.29% соответственно.
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCSX и VLEQX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
HFCSX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
HFCSX
VLEQX
Сравнение HFCSX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCSX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.08 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.24 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.14 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.49 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.08 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HFCSX и VLEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и VLEQX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и VLEQX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -35.60% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -11.43% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -33.46% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -35.60% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -19.59% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -12.40% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 3.37% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и VLEQX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 4.03% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 8.50% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 16.35% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.30% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 19.25% | +3.07% |