Сравнение HFCSX с VLEQX
HFCSX (Hennessy Focus Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFCSX charges 1.49%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFCSX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.94%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFCSX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 3.34% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between HFCSX and VLEQX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between HFCSX and VLEQX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCSX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
HFCSX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFCSX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFCSX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | — | — |
Сравнение комиссий HFCSX и VLEQX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и VLEQX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.89%, что больше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 46.89% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
HFCSX and VLEQX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFCSX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор