Сравнение HFCSX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCSX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.64% против 20.79% соответственно.
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCSX и KMKAX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
HFCSX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
HFCSX
KMKAX
Сравнение HFCSX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCSX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.31 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.60 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.41 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.76 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCSX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.31 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HFCSX и KMKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и KMKAX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и KMKAX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCSX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -65.57% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -19.64% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -31.56% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -31.56% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -10.45% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -15.53% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 10.65% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и KMKAX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCSX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.05% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 17.86% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 24.60% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 26.44% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.39% | -1.07% |